BREAKING DOWN Drawdown Metode pencatatan penarikan ini berguna karena lembah tidak dapat diukur sampai ketinggian baru terjadi. Begitu investasi, dana atau komoditas mencapai tingkat tinggi baru, pelacak mencatat perubahan persentase dari tinggi lama ke palung terkecil. Drawdown membantu menentukan risiko finansial investasi. Baik rasio Calmar dan Sterling menggunakan metrik ini untuk membandingkan kemungkinan keamanan terhadap risikonya. Drawdown hanyalah setengah negatif dari standar deviasi sehubungan dengan harga saham. Penarikan dari harga saham yang tinggi ke level yang rendah dianggap sebagai jumlah penarikannya. Stock Drawdowns Sebuah volatilitas total saham diukur dengan standar deviasi, namun banyak investor, terutama para pensiunan yang menarik dana dari pensiun dan rekening pensiun, khawatir tentang penarikan. Selama pasar volatile, dan pasar yang memiliki kemungkinan koreksi, penarikan adalah perhatian serius bagi pensiunan. Banyak yang mulai melihat penarikan investasi mereka, dari saham ke reksadana, dan mempertimbangkan kemungkinan potensi penarikan maksimum (MDD) potensial mereka. Drawdown Risk Drawdowns menghadirkan risiko signifikan bagi investor saat mempertimbangkan kenaikan harga saham yang dibutuhkan untuk mengatasi penarikan. Sebagai contoh, mungkin tidak tampak banyak jika saham kehilangan 1, karena hanya membutuhkan kenaikan 1,01 untuk pulih ke posisi yang sebelumnya dipegang. Namun, penarikan 20 membutuhkan 25 pengembalian, sementara penarikan 50 terlihat selama resesi besar 2008 sampai 2009 memerlukan kenaikan 100 kali untuk memulihkan posisi yang sama. Sebagian besar investor ingin menghindari penarikan 20 atau lebih besar sebelum mengurangi kerugian dan mengubah posisi menjadi investasi tunai. Pensiunan khususnya merasakan risiko ini, jika mereka melipatgandakan ekonomi penarikan karena mereka menarik dana lebih jauh dari pokok investasi mereka untuk mendanai pensiun mereka. Dalam banyak kasus, penarikan drastis, ditambah dengan penarikan terus berlanjut di masa pensiun dapat mempersingkat dana pensiun secara signifikan. Penilaian Penarikan Biasanya, risiko penarikan dikurangi dengan memiliki portofolio terdiversifikasi dengan baik dan mengetahui panjang jendela pemulihan. Jika seseorang di awal karirnya atau memiliki lebih dari 10 tahun sampai masa pensiun, batas penarikan 20 yang disarankan oleh kebanyakan penasihat keuangan cukup memadai untuk melindungi portofolio demi pemulihan. Namun, pensiunan perlu lebih berhati-hati terhadap risiko penarikan di portofolio mereka. Diversifikasi portofolio di saham, obligasi dan instrumen kas dapat memberikan beberapa perlindungan terhadap penarikan, karena kondisi pasar mempengaruhi berbagai kelas investasi dengan cara yang berbeda. Harga saham atau penarikan pasar tidak boleh disamakan dengan penarikan pensiun, yang mengacu pada bagaimana pensiunan harus menarik dana dari rekening pensiun atau pensiun mereka. Mengidentifikasi Risiko Perdagangan Anda Dengan Penarikan Secara Intra-Perdagangan Ringkasan: Menganalisis perdagangan Anda setelah menutup posisi membantu Anda menentukan Efektivitas strategi Forex anda. Banyak trader mengimbangi keberhasilan mereka dengan saldo akun mereka. Namun, efektivitas strategi tidak semata-mata tentang penghargaan yang bisa dihasilkan sebuah strategi, namun merupakan fungsi dari risiko versus penghargaan. Sebagai pedagang, kita mengambil risiko setiap hari melalui setiap perdagangan kita. Entah Anda mengakui adanya risiko tersebut atau tidak, mereka ada di sana. Sama seperti gravitasi, saya dapat memilih untuk percaya bahwa gravitasi tidak ada, tapi ketika saya berjalan di atap gedung tiga lantai, Irsquoll dengan menyakitkan diingatkan bahwa gravitasi memang ada. Hal yang sama berlaku untuk risiko di pasar. Pedagang yang lebih baru umumnya mengambil pandangan pasar dari sudut pandang berapa banyak yang harus mereka dapatkan dalam perdagangan tertentu atau mungkin mereka berharap melipatgandakan akun mereka dalam sebulan tanpa memahami risiko yang harus dihadapi di tingkat tersebut. Pedagang yang berpengalaman tahu bahwa kerugian dan penarikan adalah bagian dari perdagangan. Oleh karena itu, trader berpengalaman akan mencari ukuran kinerja untuk mengukur sinyal strategyrsquos dan efisiensi pencahayaan. Intinya, trader berpengalaman ingin tahu apakah strategi mereka masuk dan keluar dengan efisien keluar dari pasar. Selain itu, terlalu banyak risiko dipikul saat berada dalam posisi terbuka Salah satu tindakan yang ingin saya perkenalkan hari ini adalah gagasan penarikan intra-trade yang dapat membantu kita mengidentifikasi risiko yang diambil dan efisiensi dari entri kita. Sebelum kita membahas bagaimana menggunakan penarikan intra-trade untuk menyesuaikan strategi kita, marirsquos pertama-tama menelaah apa sebenarnya itu. Anda mungkin mendengar penarikan intra-trade yang disebut sebagai tamasya buruk maksimum. Ini hanya mewakili seberapa jauh posisi terbuka Anda melayang sebagai perdagangan yang terbuka. Dengan kata lain, seberapa jauhkah perdagangan terbuka ini berkelana melawan harga masuk Anda Berikut adalah beberapa contohnya. Asumsikan bahwa Anda memasuki perdagangan EURUSD sebagai pembeli di 1.3100. Penarikan intra-trade akan menjadi eksposur dalam perdagangan Anda di bawah harga masuk Anda. Jadi jika posisi terbuka Anda turun ke 1,3050, perdagangan Anda akan mengalami penarikan 50 pip. Dalam perdagangan lain, asumsikan Anda membeli AUDJPY di 85.00. Pada satu titik, sementara perdagangan ini terbuka, jika harga turun ke level terendah 84,25, maka perdagangan ini akan memiliki penurunan 75 intra trade trade. Dalam kedua contoh di atas, dengan hanya mencatat dan merata-ratakan penarikan intra-trade Anda, tidak benar-benar memberi tahu Anda sesuatu. Kita perlu mengambil angka tersebut dan membandingkannya dengan target keuntungan dan memenangkan perdagangan untuk memberikan analisis mendalam. Rata-rata Perdagangan Luar Biasa versus Perdagangan yang Menguntungkan Rata-Rata Pada EDU DailyFX, kita terus-menerus membicarakan penggunaan rasio risiko positif terhadap penghargaan. Faktanya, DailyFX melakukan penelitian Traits of Successful Traders dan mengidentifikasi alasan terbesar pedagang kehilangan uang di akun mereka karena mereka berisiko banyak melakukan sedikit. Dengan mengidentifikasi tamasya buruk maksimum rata-rata, kita dapat melihat seberapa banyak kita benar-benar mempertaruhkan perdagangan dan disiplin kita mengikuti rencana perdagangan F orex kita. Sebagai contoh, katakanlah seorang pedagang mengidentifikasi penarikan intra-trade rata-rata mereka menjadi 30 pip. Namun, meski memiliki target 50 pips, mereka akhirnya menutup perdagangan turun rata-rata 20 pips. Dalam contoh ini, risikonya lebih besar dari pahala mereka. Seperti yang dibahas dalam Traits of Successful Traders Research kami. Kami ingin mengambil risiko kurang dari pahala rata-rata kami atau mencoba mengambil risiko sedikit untuk menghasilkan banyak. Jika Anda menemukan analisis pasca-perdagangan Anda memberikan penarikan intra-trade yang relatif rendah, maka selamat Anda efisien dalam menemukan masukan ke pasar. Apa yang relatif rendah saya sarankan Anda efisien dalam menemukan entri saat Anda menutup perdagangan Anda secara konsisten pada jarak dua kali (atau lebih tinggi) dari kunjungan Anda yang merugikan maksimum. --- Ditulis oleh Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education Ikuti saya di Twitter di JWagnerFXTrader. Untuk ditambahkan ke daftar distribusi e-mail Jeremyrsquos, klik DISINI dan masukkan informasi email Anda. Ingin mempelajari lebih lanjut tentang mengelola risiko pada perdagangan Anda dan di akun Anda Daftarkan diri Anda untuk mengikuti kursus video Manajemen Uang gratis ini dan pelajari tentang rasio risiko terhadap hadiah dan bagaimana Anda dapat mengelola risiko secara efektif dalam akun trading Anda. Daftar di sini untuk melihat kursus 20 menit dan periksa pembelajaran Anda di sepanjang jalan. DailyFX menyediakan berita forex dan analisa teknis mengenai tren yang mempengaruhi pasar mata uang global. Penurunan dan Penjadwalan Maksimum Dijelaskan Jadi, kita tahu bahwa manajemen risiko akan membuat kita uang dalam jangka panjang, tapi sekarang kita ingin menunjukkan sisi lain dari hal-hal. Apa yang akan terjadi jika Anda tidak menggunakan peraturan manajemen risiko Pertimbangkan contoh ini: Katakanlah Anda memiliki 100.000 dan Anda kehilangan 50.000. Berapa persen dari akun Anda yang hilang? Jawabannya adalah 50. Inilah yang disebut pedagang penarikan. Penarikan adalah pengurangan modal satu tahun setelah serangkaian kerugian perdagangan. Hal ini biasanya dihitung dengan mendapatkan perbedaan antara puncak relatif di ibukota dikurangi palung relatif. Pedagang biasanya mencatat hal ini sebagai persentase dari akun trading mereka. Kehilangan Streak Dalam trading, kita selalu mencari keunggulan. Itulah alasan mengapa trader mengembangkan sistem. Sistem perdagangan yang 70 menguntungkan terdengar seperti tepi yang sangat bagus untuk dimiliki. Tapi hanya karena sistem trading Anda 70 menguntungkan, apakah itu berarti untuk setiap 100 perdagangan yang Anda lakukan, Anda akan menang 7 dari setiap 10 Belum tentu Bagaimana Anda tahu 70 mana dari 100 perdagangan itu akan menjadi pemenangnya Jawabannya adalah Anda tidak . Anda bisa kehilangan 30 perdagangan pertama berturut-turut dan memenangkan 70 yang tersisa. Itu masih akan memberi Anda sistem yang menguntungkan 70, tapi Anda harus bertanya pada diri sendiri, 8220Apakah Anda akan tetap berada dalam permainan jika Anda kehilangan 30 perdagangan berturut-turut8221 Ini adalah Mengapa manajemen risiko begitu penting Tidak peduli sistem apa yang Anda gunakan, Anda pada akhirnya akan mengalami kekalahan. Bahkan pemain poker profesional yang mencari nafkah melalui poker mengalami kekalahan yang mengerikan, namun mereka tetap menghasilkan keuntungan. Alasannya adalah bahwa pemain poker yang baik menerapkan manajemen risiko karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan memenangkan setiap turnamen yang mereka mainkan. Sebagai gantinya, mereka hanya mengambil risiko persentase kecil dari total dana mereka sehingga mereka dapat bertahan dalam kehilangan garis-garis kekalahan tersebut. Inilah yang harus anda lakukan sebagai trader. Drawdowns adalah bagian dari trading. Kunci untuk menjadi trader forex yang sukses datang dengan rencana trading yang memungkinkan Anda menahan periode kerugian besar ini. Dan bagian dari rencana trading Anda adalah memiliki peraturan manajemen risiko. Hanya risiko persentase kecil dari bankroll8221 Anda sehingga Anda dapat bertahan dari kekalahan Anda. Ingatlah bahwa jika Anda menerapkan peraturan pengelolaan uang ketat, Anda akan menjadi kasino dan dalam jangka panjang, Anda akan selalu menang.8221 Pada bagian berikutnya, kami akan mengilustrasikan apa yang terjadi bila Anda menggunakan manajemen risiko yang tepat dan kapan Anda tidak melakukannya. Simpan kemajuan Anda dengan masuk dan menandai pelajaran lengkapForex Strategi Perdagangan Forex tidak dapat secara konsisten menguntungkan tanpa mengikuti beberapa strategi Forex. Butuh waktu dan usaha untuk membangun strategi trading Anda sendiri atau untuk menyesuaikan yang sudah ada dengan kebutuhan dan gaya trading Anda. Apa itu Strategi Perdagangan Paling sering, strategi trading adalah seperangkat peraturan masuk dan keluar. Yang bisa digunakan trader untuk membuka dan menutup posisi di pasar valuta asing. Aturan ini bisa sangat sederhana atau sangat kompleks. Strategi sederhana biasanya hanya memerlukan sedikit konfirmasi, sementara strategi lanjutan mungkin memerlukan banyak konfirmasi dan sinyal dari sumber yang berbeda. Selain itu, strategi trading mungkin berisi peraturan atau pedoman pengelolaan uang. Beberapa strategi (misalnya Martingale) dapat dipusatkan secara ketat di seputar teknik pengukuran posisi. Terlepas dari aturan entryexit dan panduan pengelolaan uang opsional, strategi sering ditandai dengan daftar alat perdagangan yang dibutuhkan untuk menggunakan strategi yang diberikan. Alat ini biasanya grafik, indikator teknis atau fundamental, beberapa data pasar atau hal lain yang bisa digunakan dalam trading. Saat memilih strategi, Anda perlu memahami, peralatan mana yang Anda miliki. Penting untuk memilih strategi atau sistem yang mudah diikuti dengan jadwal perdagangan harian Anda dan itu bisa berhasil diterapkan dengan ukuran saldo akun Anda. Strategi vs Mekanis vs Discretionary yang diperdagangkan berdasarkan peraturan matematika yang ketat tanpa kondisi ambigu dan tidak ada keputusan perdagangan penting yang harus dilakukan oleh trader disebut mekanis. Contoh bagus dari sistem mekanis adalah strategi cross rata-rata bergerak, di mana periode MA diberikan dan posisi dimasukkan dan keluar tepat pada titik silang. Saat bekerja dengan strategi perdagangan mekanis, mudah untuk melakukan backtest satu dan menentukan profitabilitasnya. Anda juga dapat mengotomatisasi sistem seperti itu melalui penasihat ahli MetaTrader atau perangkat lunak perdagangan lainnya. Kelemahan yang biasa dari strategi semacam itu adalah kurangnya fleksibilitas sebelum perubahan mendasar dalam perilaku pasar. Strategi mekanis adalah pilihan yang baik bagi para pedagang yang berpengetahuan luas dalam otomasi perdagangan dan backtesting. Strategi yang mempertahankan beberapa ketidakpastian dan tidak dapat dengan mudah diformalkan ke dalam aturan matematika disebut discretionary. Strategi semacam itu bisa diulang hanya secara manual. Mereka juga rentan terhadap kesalahan emosional dan berbagai bias psikologis. Sisi baiknya, perdagangan discretionary sangat fleksibel dan memungkinkan trader berpengalaman untuk menghindari kerugian dalam situasi pasar yang sulit, sambil menawarkan kesempatan untuk memperpanjang keuntungan saat para pedagang menganggapnya layak. Pedagang mata uang Newbie mungkin harus menjauh dari perdagangan bebas, atau paling tidak mencoba meminimalkan tingkat kebijaksanaan mereka dalam perdagangan. Strategi Dalam repositori strategi Forex ini, Anda akan menemukan berbagai strategi yang terbagi dalam tiga kategori utama: Indikator Strategi Forex adalah strategi perdagangan seperti itu yang didasarkan pada indikator grafik Forex standar dan dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki akses ke beberapa perangkat lunak charting. (Misalnya platform MetaTrader). Strategi FX ini direkomendasikan kepada trader yang lebih memilih indikator analisis teknis mengenai hal lainnya: Aksi Price Action Action Strategi Forex adalah strategi trading mata uang yang tidak menggunakan grafik atau indikator fundamental namun hanya didasarkan pada aksi harga. Strategi ini akan sesuai bagi pedagang jangka pendek dan jangka panjang, yang tidak menyukai penundaan indikator standar dan lebih memilih untuk mendengarkan saat pasar berbicara. Berbagai pola candlestick, wave, strategi berbasis tick, grid dan sistem posisi tertunda mdash mereka semua termasuk dalam kategori ini: Strategi Fundamental Fundamental Forex adalah strategi yang didasarkan pada faktor fundamental murni yang berada di belakang mata uang yang dibeli dan dijual. Berbagai indikator fundamental, seperti suku bunga dan statistik makroekonomi, mempengaruhi perilaku pasar Forex. Strategi ini cukup populer dan akan menguntungkan pedagang jangka panjang yang lebih menyukai analisis data fundamental daripada faktor teknis: Menguji Strategi Forex Anda Sangat penting untuk menguji strategi trading Anda sebelum melakukan live with it. Ada dua cara untuk menguji strategi trading potensial Anda: backtesting dan forward testing. Backtesting Backtesting adalah semacam tes strategi yang dilakukan pada data sebelumnya. Bisa otomatis atau manual. Untuk backtesting otomatis, perangkat lunak khusus harus diberi kode. Pengujian otomatis lebih presisi namun membutuhkan sistem perdagangan mekanis yang sepenuhnya untuk diuji. Pengujian manual lambat dan bisa agak tidak akurat, namun tidak memerlukan pemrograman ekstra dan bisa dilakukan tanpa proses persiapan khusus. Setiap hasil backtesting harus diambil dengan sebutir garam karena strategi yang telah diuji mungkin dibuat agar sesuai dengan data historis backetsting tertentu. Pengujian Forward Forward Forward dilakukan baik di akun demo atau pada akun live kecil (mikro). Selama tes semacam itu, Anda berdagang secara normal dengan strategi Anda seolah-olah Anda sedang menukar akun live Anda. Seperti backtesting, forward testing juga bisa otomatis. Dalam kasus ini, Anda perlu membuat robot trading atau expert advisor untuk mengeksekusi sistem Anda. Tentu saja, dengan strategi discretionary, Anda hanya terbatas pada pengujian manual. Hasil pengujian di depan dianggap lebih bermanfaat dan representatif dibandingkan dengan backtests. Menafsirkan Hasil Namun Anda memutuskan untuk menguji strategi Anda, Anda perlu memahami hasil yang Anda dapatkan. Secara intuitif, Anda ingin menilai hasilnya sesuai dengan profitabilitas strategi, namun Anda tidak boleh melupakan parameter penting lain dari strategi trading yang sukses. Mereka adalah: ukuran penarikan yang rendah, periode penarikan pendek, probabilitas tinggi untuk menang, rasio reward-to-risk rata-rata yang tinggi dan sejumlah besar perdagangan. Idealnya, sistem Anda harus mendapatkan sama baiknya pada perdagangan bullish dan bearish, kurva keseimbangan yang dihasilkan harus konsisten dan seragam, tanpa tetesan atau periode flat yang signifikan. Jika Anda menggunakan MetaTrader untuk pengujian backtesting atau forward, Anda dapat menggunakan alat analisis laporan kami untuk lebih memahami sisi strategi Anda yang kuat dan lemah. Bacaan Lebih Lanjut Jika Anda memerlukan informasi mengenai strategi Forex atau memerlukan beberapa contoh strategi kerja tambahan, Anda dapat menelusuri bagian e-book kami mengenai strategi untuk belajar dari e-book yang dapat didownload secara gratis. Anda juga dapat memilih untuk membaca beberapa artikel dari bagian pengembangan strategi kami untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang subjek ini. Jika Anda ingin berbagi strategi trading Forex dengan trader lain, atau ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai strategi yang disajikan di sini, silakan, bergabunglah dalam diskusi mengenai strategi Forex di forum ini.
No comments:
Post a Comment